ניהול סיכונים לתיק השקעות

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

מורכבות שווקי ההון והמכשירים הפיננסיים יוצרת קושי להעריך ולנטר את הסיכונים הכרוכים בהשקעות פיננסיות. בנוסף, הקצאת הנכסים בין מספר מנהלי השקעות, על-מנת לפזר סיכונים, מעלה לא אחת את מורכבות השליטה והבקרה על ההשקעות הפיננסיות.  תנאים אלה מקשים גם על משקיעים מקצועיים לנהל מעקב אפקטיבי אחר הסיכונים בהשקעתם ולנתח חלופות השקעה שונות. כל שכן, עבור משקיעים שאין להם את הזמן והמשאבים כדי לבחון לעומק את השקעותיהם הפיננסיות באופן שוטף.

ניתוח-חשיפה-וגיבוש-מדיניות-ניהול-סיכונים
גיבוש מדיניות השקעה

  • הקצאת נכסים בהתאם לצרכים המימוניים של בעל התיק.
  • מודלים שונים להקצאת נכסים.
  • חשיבות ומשמעות התוויית מגבלות השקעה.

בחירת-מנהלי-תיקים

בחירת מנהלי תיקים

  • גיבוש הליך לבחירת מנהלי תיקים.
  • הגדרת קריטריונים כמותיים ואיכותיים לדירוג מנהלי תיקים.
  • בחינת דמי ניהול ועלויות אחזקת תיק.

מעקב-שוטף-אחר-הסיכון-בתיק

מעקב שוטף אחר הסיכון בתיק

  • הגדרת מטרות המעקב, ותדירות ביצוע ביקורת על ניהול התיק.
  • מעקב אחר סיכוני שוק.
  • הכרת מודל ערך בסיכון (Value-at-Risk) ככלי לאמידת סיכון בהשקעה.
  • מעקב אחר סיכוני אשראי.
  • מעקב אחר סיכוני נזילות.

הערכת-ביצוע-מנהל-התיק

הערכת ביצוע מנהל התיק

  • מדדים עיקריים לבחינת ביצועים, סיכון ויעילות השקעה בתיק (שארפ, אלפא, ביטא, DrawDown וכו').
  • בחינת ביצועי התיק ועלות הניהול ביחס לתיקי סמן ולאמות מידה מקובלות בשוק.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →