אסטרטגיית השבוע – התחייבות תחומה מתחלפת

אסטרטגיית השבוע – התחייבות תחומה מתחלפת

דולר-שקל סגר את השבוע סביב שער 3.625, מתחילת החודש התחזק הדולר אל מול השקל בשיעור של 1.7% והשלים עליה של 3.8% מרמות השפל שנראו בתחילת חודש יולי. התאוששות הדולר בשוק המקומי נתמכת על ידי התחזקות של הדולר בעולם (אירו-דולר נחלש ב1.2% משיאו והפאונד-דולר השיל 1.5%), כאשר התוצאה לכך, בין היתר, נתוני מאקרו חלשים בישראל ובאירופה לצד נתוני מאקרו חזקים בארה"ב.

התאוששות הדולר נבעה ממספר פרמטרים מרכזיים, ראשית כל, נתון המשרות הפנויות שפורסם השבוע בארה"ב והותיר את המשק האמריקאי במצב של תעסוקה מלאה, נוסף על כך, נרגעו חששות המשקיעים ממלחמה אפשרית עם צפון קוריאה ותשואות האג"ח לטווח ארוך עלו, בעוד שבישראל פורסמו נתוני מאקרו החלשים והוסיפו רוח גבית למגמה.

בשוק המקומי, נראה כי הסנטימנט הכללי בטווח הקצר הוא לתיסוף הדולר על פני השקל, עם זאת חשוב לזכור כי שערים אלה עדיין נמוכים היסטורית ופערי הריביות בצמד הינם שליליים ומספקים קרקע פורייה לביצוע עסקאות ליבואנים.

2-1

נתוני בסיס:

  • מטבע: דולר/שקל
  • טווח זמן: שישה חודשים
  • גידור בכיוון: הגנה מפני התחזקות הדולר מול השקל
  • עלות המכשיר הפיננסי: 0.2%

2-2

תנאי המוצר:

  • הגנה מפני עליית שע"ח משער 3.65
  • התחייבות בשער 3.65
  • תחימת ההתחייבות בשער 3.65, התחימה תתחלף לשער 3.55 אם במהלך התקופה ייסחר שע"ח בשער 3.50

עיקרי השימושים:

  • הגנה מלאה בכל מצב
  • תחימה מלאה עם טווח אדישות רחב
  • במידה והתחימה המלאה תבוטל, ההפסד המקסימלי 10 אג'

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →